这套方法是由常用的移动平均穿越系统修改而来。单一移动平均线穿越系统的最大问题就是讯号反复。改进方法之一是利用两条均线构建通道。
方法如下：两条移动平均线，其中一条计算每天最高价的移动平均，另一条计算每天最低价的移动平均，两者分别为通道的上限与下限。
交易讯号：唯有当收盘价高于通道上限才买进；唯有当收盘价低于通道下限才卖出。
除此之外，利用下列方法过滤交易讯号：今天的X天移动平均高于前一天的读数，才接受买进讯号；今天的X天移动平均低于前一天的读数，才接受卖出讯号。滤网使用的参数X，通常都设定等于移动平均长度（如采用20天的通道，则X＝20）。
本案结合两套系统，一个采用20天移动平均，另一个采用80天移动平均。唯有当两套系统的讯号彼此一致，才接受进场讯号。至于出场讯号，如果今天的收盘价跌破80天期盘中低价的简单移动平均，则结束多头部位；如果今天的收盘价超过80天期盘中高价的简单移动平均，则结束空头部位。
此系统运用于期货市场，绩效很不错有11年获利，且夏普率、K比率都很高。股票市场稍差，但仍有7年获利。
期货市场：净利：14,658,917    最大资金流失：－1,440,842   K比率：0.43  夏普率：0.95  突破相关：0.85   均线相关：0.81
股票市场：          12,244,768                                  －5,487,815              0.18                   0.44                    0.85                        0.75