新加坡交易所新华富时中国A50指数期货简介

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FTSE/Xinhua中国A50指数期货标的设计

新加坡交易所对FTSE/Xinhua中国A50指数期货的初步设计参见下表。按这种设计，当前一张FTSE/Xinhua中国A50指数期货合约的面值在5万美元(人民币40万元)上下。

标的指数

FTSE/Xinhua中国A50指数

合约乘数

1指数点=10美元

合约月份

2个最近的连续月和两个季月

交易时间

分两种时段：

 

T时段： 9：15-11：35，13：00-15：05；

 

T+1时段：15：40-19：00

最小变动价位

1指数点(10美元)

涨跌停板与熔断机制

初始停板为±10%。一旦打板，随后的10分钟内将只允许在±10%范围内交易。10分钟结束后，涨跌停板扩大到±15%。如果再次打板，将再有10分钟的冷却期，期间只允许在±10%范围内交易。10分钟冷却期之后当日剩余的交易时间内，取消涨跌停板。

最后交易日

合约到期月份的倒数第2个交易日

结算方式

现金结算

持仓限制

所有月份合约净持仓头寸不得超过5000张；经交易所批准可例外。

FTSE/Xinhua中国A50指数由新华富时指数有限公司编制，以2003年7月21日为基期。新华富时中国 A50 指数的成份股是沪深股市市值最大50家A股公司。截止2006年2月21日，FTSE/Xinhua中国A50指数的收盘价为4338.59。
 参考计算结果：2004.3.4-2006.2.21期间FTSE/Xinhua中国A50指数与上证50日水平价格的相关系数为0.988，日收益率的相关系数为0.980，两者高度相关，属于竞争性指数。见下图：

 

FTSE/Xinhua中国A50指数与上证50指数走势对比图(来源：华夏期货)

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